Details
Posted: 14-Aug-24
Location: Paris, France
Type: Full-time
Internal Number: 20948506
ALGOFI est une ESN (ex SSII) specialisee en ingenierie financiere a Paris, de plus de 200 collaborateurs, situee dans le quartier de lâ??opera.
Nous developpons une expertise a forte valeur ajoutee aupres de grands comptes en Finance de marche dans le cadre du conseil, de lâ??ingenierie financiere, du management de projet, de l'integration de solutions et de l'assistance a la maitrise d'ouvrage sur des problematiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.
Directement references (plus de mille appels d'offres par an) au sein de grands comptes dans le domaine de la Finance de marches, nous sommes egalement partenaires d'editeurs de solutions finance de marches (front to back) comme SIMCORP.
Descriptif du poste Les traders de la salle des marchés dérivés de notre client utilisent une plate-forme de booking et de gestion de position développée en interne. Cette plateforme leur permet de suivre les risques associés à cette position et de gérer le cycle de vie des produits structurés, de l'émission au remboursement. L'ensemble de la plateforme s'appuie sur un Middleware orienté message qui lui confère robustesse (tolérance aux pannes), fiabilité (assurance que les messages soient traités une seule fois) et performance (répartition de charge) tout en offrant des coûts de support réduits (déploiement et rajout/retrait de composants à chaud).
Le périmètre de ce projet couvre : Le booking des exécutions électroniques La saisie et la modification manuelles des trades La visualisation en temps réel des positions et des risques associés à cette position La gestion automatisée de l'expiration des positions options et futures La notification des trades au MO et aux organismes externes de régulation/contrôle L'émission de produits structurés FO to BO La gestion des évènements du cycle de vie des produits structurés (tombée de coupon, dividende, échéances...) La tenue de position et PnL de fin de journée Le prêt emprunt La prestation consistera à : Concevoir et réaliser les évolutions ou corrections de bugs identifiés en appliquant les standards de développement et de qualité de l'équipe : garantir l'homogénéité et la congruence de l'architecture, écrire des tests unitaires, écrire des tests fonctionnels automatisés, mesurer les impacts de performance, documenter le code et les services exposés aux autres équipes. Assurer le support second niveau auprès du support niveau 1 et des traders en salle de marché ; Participer à l'analyse du besoin métier, voire à la rédaction des spécifications détaillées dans certains cas ; Participer aux phases d'analyse et d'architecture des nouveaux projets ; Améliorer l'environnement de travail et les pratiques employées en accord avec les autres membres de l'équipe (par exemple : automatisation des déploiements, mise en place de patrons de conception partagés, refactoring, revues de code). L'équipe travaille autant que possible dans le respect de certaines pratiques agiles issues de Scrum notamment. Profil recherché Compétences techniques : Java, Multithreading, C++, Java, Swing, Web Services REST, XML, XSL, SOAP, JSON, SQL, PL/SQL, JMS, DevOps: Gradle, Nginx, Jenkins, SONARQUBE, NEXUS, SPRING BOOT, SPRING, ACTIVEMQ
Compétences fonctionnelles : Expérience en finance de marché exigée (environnement Asset-Management, Marchés de capitaux, Société de Bourse).
Formation : Ecole d'ingénieurs / Bac+5 en informatique
